Moin,

also, wenn ihr die einzelnen Fahrzeuge mit der entsprechenden Beflaggung ausgerüstet habt, dann können das erste und das letzte Fahrzeug zur Absicherung das Blaulicht einschalten. So wird es zumindest auf unserem Maschinisten-Lehrgang gelehrt!

Es ist, wie Alex22 richtig sagte, nur wichtig, dass die Fahrzeuge erkennbar (!) zu einem Verband gehören.

§27 StVO:
[...]
(3) Geschlossen ist ein Verband, wenn er für andere Verkehrsteilnehmer als solcher deutlich erkennbar ist. Bei Kraftfahrzeugverbänden muß dazu jedes einzelne Fahrzeug als zum Verband gehörig gekennzeichnet sein.[...]