Ich erlaube mir mal mich selbst zu zitieren ;)
Das Problem ist nicht das Datenbankfile selbst (das wird beim ersten Zugriff - dem Erstellen der Tabellen - automatisch erstellt) sondern der Datenbankprovider.
Eigentlich liefere ich alle Bibliotheken mit, die für SQLite notwendig sind aber Windows XP benutzt die komischerweise nicht.
Bei Windows 7 habe ich es wie gesagt bei mehreren Kollegen ausprobiert und da lief es prima. Start als Admin vorausgesetzt!