Sicher, das Du im richtigen Ordner geschaut hast?

Um ganz sicher zu sein, mach auf die "Verknüpfung" mal nen Rechtsklick -> Eigenschaften:
Ziel suchen

Dann geht er direkt ins Verzeichnis, wo besagte Exe aus gestartet wird.
Wenn die Dateien da auch nicht sind, weiß ich auch nicht weiter.